金融工学とリスク管理パートI

説明

金融工学は、金融と経済学、数学、統計学、工学と計算の方法から引き出された学際的な分野です。 FE＆RMパートIの重点は、株式、債券、クレジットおよびモーゲージ担保証券を含むさまざまな資産クラスのデリバティブ証券の価格設定に単純な確率モデルを使用することです。また、金融危機の際にこれらの資産クラスのいくつかが果たした役割についても検討します。このコースの注目すべき特徴は、有名な「クオンツ」であり、「クオンツとしての私の人生」のベストセラー作家であるエマニュエル・ダーマンへのインタビューモジュールです。

コースを修了した学生が金融工学の背後にある「ロケット科学」を理解し始めることを願っていますが、おそらくもっと重要なことは、実際のこの理論の限界と、金融モデルを常に健全な程度で扱う必要がある理由も理解することです。懐疑論の。後続のコースFE＆RMパートIIは、デリバティブ価格設定モデルの開発を継続しますが、資産配分とポートフォリオの最適化、およびリアルオプション、商品とエネルギーのデリバティブ、アルゴリズム取引などの金融工学の他のアプリケーションにも焦点を当てます。