金融工学とリスク管理パート II

説明

金融工学は、金融と経済、数学、統計、工学、計算手法を含む学際的な分野です。 FE & RM パート II では、単純な確率モデルを使用して、(i) ポートフォリオ最適化問題を解決し、(ii) 株式やクレジットを含むさまざまな資産クラスのデリバティブ証券の価格を設定し、(iii) アルゴリズム取引やリアルオプションの価格設定を含む金融工学の高度なアプリケーションを検討することに重点を置きます。金融危機時に金融工学が果たした役割についても考察します。

このコースと前提条件コース (FE & RM パート I) を修了した学生が、金融工学の背後にある「ロケットサイエンス」を十分に理解できることを願っています。しかしおそらくもっと重要なことは、実際にはこの理論の限界と、金融モデルが常に健全な程度の懐疑をもって扱われるべき理由も理解してほしいということです。