金利モデル

説明

このコースでは、金利と関連する契約について簡単に説明します。これらには、LIBOR、債券、先物金利契約、スワップ、金利先物、キャップ、下限、およびスワップションが含まれます。債券ポートフォリオの金利リスクを管理するための基本ツールのデュレーションとコンベクシティを適用する方法を学びます。市場データから期間構造を推定する練習をします。確率的微積分から基本的な事実を学び、これによりさまざまな確率的金利モデルを設計できるようになります。これに関連して、金融デリバティブの価格設定の基礎となる裁定価格定理についても検討します。また、価格の上限、下限、スワップションに関する業界標準のブラックおよびバシュリエの計算式についても説明します。

このコースの最後には、金利モデルを市場データに合わせて調整する方法と、金利デリバティブの価格設定方法を理解できるようになります。