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確率過程

説明

この科目の目的は、経済学、工学などの分野における確率力学系の解析に必要な理論的知識と実践的スキルを身につけることです。
より正確に言うと、目標は次のとおりです。
1. 確率過程の理論の基本概念の研究。
2. 最も重要なタイプの確率過程の導入。
3. プロセスのさまざまな特性と特性の研究。
4. 複雑な確率モデルを記述および分析する方法の研究。
学習過程で身につく実践的なスキル:
1. 最も重要な種類の確率過程 (ポアソン過程、マルコフ過程、ガウス過程、ウィナー過程など) を理解し、経済学、工学、その他の分野で生じる特定の状況におけるモデル化に最も適切な過程を見つける能力。
2. エルゴード性、定常性、確率的統合の概念を理解する。 これらの用語を金融数学の文脈に適用する。
学生は確率論の基礎を理解していることが前提となります。 数理統計の基礎の知識は必要ありませんが、知っておくとこのコースの理解が容易になります。
このコースは、金融数学、定量的ファイナンス、確率モデリング、ジャンプ型プロセスの理論など、確率学の他のコースを学習するために必要な理論的基礎を提供します。

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言語: 英語

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確率過程 –国立研究大学経済学部