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確率過程

説明

このコースの目的は、経済学、工学およびその他の分野の確率力学系の分析に必要な理論的知識と実践的スキルを学生に身に付けることです。
より正確には、目的は
1.確率過程の理論の基本概念の研究;
2.最も重要なタイプの確率過程の導入。
3.プロセスのさまざまな特性と特性の研究。
4.複雑な確率モデルを記述および分析する方法の研究。
学習過程で習得した実践的なスキル:
1.最も重要なタイプの確率過程(ポアソン、マルコフ、ガウス、ウィーナー過程など)と、経済学、工学およびその他の分野で発生する特定の状況でモデリングするための最も適切な過程を見つける能力を理解する。
2.エルゴード性、定常性、確率的統合の概念を理解する。 金融数学の文脈におけるこれらの用語の適用;
学生は確率論の基礎に精通していることを前提としています。 数学的統計の基礎知識は必要ありませんが、このコースの理解を簡単にします。
このコースは、金融数学、定量的ファイナンス、確率論的モデリング、ジャンプ型プロセスの理論など、確率論の他のコースを研究するために必要な理論的基礎を提供します。

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価格:無料で登録!

言語: 英語

字幕: 英語

確率過程 –国立研究大学経済学部